Korelacja pary walutowej

Korzystanie z korespondencji walutowej na korzyść firmy. Być skutecznym przedsiębiorcą, zrozumienie całej wrażliwości portfela na zmienność rynku jest ważne Jest to szczególnie ważne, gdy handlujesz forex Ponieważ waluty są wyceniane w parach, żadna para nie jest całkowicie niezależna od pozostałych Kiedy jesteś mając na uwadze te korelacje i jak zmieniają się, możesz je kontrolować na całym narażeniu na portfele. Przewodnik po wszystkich rzeczach, sprawdź nasz Investopedia Special Feature Forex. Definiowanie korelacji Powodem współzależności par walutowych jest łatwe sprawdzenie, czy wykupywałeś brytyjski funt przed japońską parą JPY w JPY, na przykład rzeczywiście handlujesz instrumentami pochodnymi pary GBP i JPY, JPY musi być nieco skorelowana z jedną, jeśli nie oba te pary walut , współzależność między walutami wynika z większego niż fakt, że są one parami Chociaż niektóre pary walutowe będą poruszać się w tandemie , inne pary walutowe mogą poruszać się w przeciwnych kierunkach, co jest w istocie wynikiem bardziej złożonych sił. Stwierdza się, że w świecie finansowym jest statystyczną miarą relacji pomiędzy dwoma papierami wartościowymi Współczynnik korelacji mieści się w przedziale -1 i 1 Korelacja 1 oznacza, że ​​dwie pary walut poruszy się w tym samym kierunku 100 razy Korelacja -1 sugeruje, że dwie pary walut poruszy się w przeciwnym kierunku 100 razy Korelacja zera zakłada, że ​​relacje między parami walutowymi są całkowicie przypadkowe czytanie tabeli korelacji Z tą znajomością korelacji na uwadze, spójrzmy na poniższe tabele, z których każda wykazuje korelacje między najważniejszymi parami walutowymi w miesiącu lutym 2017 r. Powyższa tabela powyżej pokazuje, że w ciągu miesiąca lutego jeden miesiąc EUR USD i USD GBP miały bardzo silną dodatnią korelację 0 95 Oznacza to, że kiedy USD wzrośnie, dolara GBP wzrosła również o 95% ime W ciągu ostatnich sześciu miesięcy korelacja była słabsza 0 66, ale w długim okresie 1 rok obie pary walut nadal mają silną korelację. W przeciwieństwie do euro, USD i USD CHF miały niemal idealną ujemną korelację -1 00 Oznacza to, że 100 razy, kiedy kurs EUR wzrósł, dolar amerykański wykupił CHF Ten związek utrzymuje się nawet w dłuższych okresach, ponieważ dane korelacyjne pozostają względnie stabilne. Korelacje te nie zawsze są stabilne Weź CAD CAD i USD CHF za Przykład Z współczynnikiem 0 95, w ciągu ostatniego roku miały silną dodatnią korelację, ale w lutym 2017 r. stosunki znacznie się pogorszyły z kilku powodów, w tym z podwyŜki cen ropy naftowej i jastrzębi banku w Kanadzie. patrz Stosowanie parytetu stóp procentowych w handlu Forex. Correlations Do Change Jest oczywiste, że korelacje zmieniają się, co sprawia, że ​​po zmianie korelacji nawet ważniejsze Sentiment i globalne czynniki gospodarcze są bardzo dynamiczne ic i może nawet zmieniać się codziennie Dzisiejsze silne korelacje mogą nie być zgodne z długoterminową korelacją między dwiema parami walutowymi Dlatego ważne jest, aby przyjrzeć się sześciomiesięcznej korelacji na końcu średnie sześciomiesięczne relacje pomiędzy dwiema parami walutowymi, które mają tendencję do bardziej dokładnych zmian korelacji z różnych powodów, z których najczęstszymi są rozbieżności polityki pieniężnej, pewna wrażliwość pary walutowej na ceny surowców, a także unikalna ekonomicznych i politycznych. Jest to tabela pokazująca sześciomiesięczne korelacje końcowe, które USD USD dzieli się z innymi parami. Kalkulowanie korelacji siebie Najlepszym sposobem na utrzymanie aktualnego kierunku i siły powiązań korelacji jest ich sam obliczanie To może się wydawać trudne, ale w rzeczywistości jest dość proste. Aby obliczyć prostą korelację, wystarczy użyć arkusza kalkulacyjnego, takiego jak Microsoft Excel Wiele pakietów wykresów eve n wolna pozwala na pobieranie historycznych cen waluty dziennej, które można następnie przenosić do programu Excel W programie Excel wystarczy skorzystać z funkcji korelacji, która jest zakresem CORREL 1, zakres 2 Roczna, sześcio-, trzy - i jedna - miesięczne odczyty końcowe dają najpełniejsze spojrzenie na podobieństwa i różnice w korelacji w miarę upływu czasu, można jednak zdecydować, które i ile z tych odczytów chcesz przeanalizować. Oto proces kalkulacji korelacji przeglądu krok po kroku.1 Pobierz dane o cenach dla Twoich par walutowych mówią, że są to GBP USD i USD JPY 2 Wykonaj dwie pojedyncze kolumny, każda oznaczona jedną z tych par Następnie wypełnij kolumny z poprzednimi cenami dziennymi, które wystąpiły dla każdej pary w danym okresie analizując 3 Na dole jednego z kolumn w pustej szczelinie wpisz CORREL 4 Podświetl wszystkie dane w jednej kolumnie wyceny, aby otrzymać zakres komórek w polu formuły 5 Wpisz przecinek 6 Powtórz kroki 3-5 za th e inna waluta 7 Zamknij formułę tak, aby wyglądała jak CORREL A1 A50, B1 B50 8 Numer, który jest wyprodukowany, reprezentuje korelację między dwiema parami walutowymi. Mimo że korelacje zmieniają się, codziennie aktualizowanie danych nie jest aktualizowane raz na kilka tygodni lub co najmniej raz w miesiącu jest ogólnie dobrym pomysłem. Jak używać go do zarządzania ekspozycją Teraz, gdy wiesz, jak obliczyć korelacje, nadszedł czas, aby skorzystać z nich na korzyść. Po pierwsze, mogą pomóc uniknąć wprowadzania dwóch pozycji, które się wzajemnie wycofują, na przykład, wiedząc, że USD i USD CHF poruszają się w przeciwnych kierunkach prawie 100 razy, można zauważyć, że posiadanie portfela długiego EUR i długiego USD CHF jest podobnie jak w przypadku praktycznie braku pozycji - jest to prawdą, ponieważ - jak wskazuje korelacja - kiedy dolary EUR wzrosną, USD CHF będzie podlegał sprzedaży Z drugiej strony, utrzymywanie długiego EUR i długiego AUD USD lub NZD USD jest podobne do podwojenia na tych samych pozycjach ponieważ korelacje są tak silne Dowiedz się więcej na temat Forex Wading In The Market Walutowy Różnicowanie jest kolejnym czynnikiem do rozważenia Ponieważ korelacja EUR USD i AUD nie jest tradycyjnie 100 dodatnia, handlowcy mogą używać tych dwóch par do dywersyfikacji ryzyka nieco, przy jednoczesnym zachowaniu główny kierunek widzenia Na przykład, aby wyrazić niechciane perspektywy na USD, przedsiębiorca, zamiast kupować dwie partie w dolarach amerykańskich, może kupić jedną część euro i jedną dolarę USD USD Niedoskonała korelacja pomiędzy tymi dwoma różne pary walutowe pozwalają na bardziej dywersyfikację i marginalnie niższe ryzyko Ponadto banki centralne Australii i Europy mają różne uprzedzenia w polityce pieniężnej, więc w przypadku dolara rajd dolar australijski może być mniej dotknięty niż euro i odwrotnie. przedsiębiorca może również użyć różnych wartości pip lub punktów dla swojej korzyści. Pozwala ponownie wziąć pod uwagę USD i USD CHF. Są bliscy doskonałej ujemnej korelacji, ale wartość przesunięcia rurociągu w EUR USD wynosi 10 za dużo 100,000 jednostek, podczas gdy wartość przelewu w USD CHF wynosi 9-24 dla tej samej liczby jednostek Oznacza to, że handlowcy mogą używać USD CHF do zabezpieczenia ekspozycji EUR USD. jak skuteczne byłoby zabezpieczenie przed ryzykiem, przedsiębiorca miał portfel krótkiej kwoty 100 000 EUR w dolarach amerykańskich i 100 000 jednostek CHF w dolarach amerykańskich, kiedy 100 EUR wzrosło o dziesięć pułapów lub punktów, przedsiębiorca traciłby 100 na pozycji Jednak ponieważ USDCHF porusza się w stosunku do dolara EUR, krótka pozycja w CHF w USA będzie opłacalna, prawdopodobnie zbliżając się do dziesięciu pipsów wyższych, aż o 92 40 Zmieniłoby to stratę netto portfela na - 760 zamiast - 100 Oczywiście , to zabezpieczenie oznacza również mniejsze zyski w przypadku silnego zbycia w EUR, ale w najgorszym scenariuszu, straty stają się stosunkowo niższe Niezależnie od tego, czy szukasz dywersyfikacji swoich pozycji, czy też znaleźć alternatywne pary, aby wykorzystać swoją opinię, jest bardzo ważne, aby mieć świadomość korelacji między sobą en różnych par walutowych i ich zmieniających się trendów Jest to potężna wiedza dla wszystkich zawodowych przedsiębiorców posiadających więcej niż jedną parę walutową na swoich kontach handlowych Ta wiedza pomaga handlowcom, dywersyfikować, zabezpieczać lub zwiększać zyski. Bottom Line Aby być skutecznym przedsiębiorcą, ważne jest, aby zrozumieć, jak różne pary walutowe poruszają się w stosunku do siebie, dzięki czemu handlowcy mogą lepiej zrozumieć ich ekspozycję Niektóre pary walutowe poruszają się ze sobą, a inne mogą być przeciwieństwami polarnymi Nauka o korelacji walutowej pomaga przedsiębiorcom lepiej zarządzać ich portfelami Niezależnie od Twoja strategia handlowa i czy chcesz dywersyfikować swoje pozycje lub znaleźć alternatywne pary, aby wykorzystać swój pogląd, ważne jest, aby pamiętać o korelacji pomiędzy różnymi parami walutowymi a ich tendencjami zmieniającymi się Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku Forex. stopa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej w innym instytucja depozytariusza.1 Statystyczny środek rozproszenia zwrotu dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Ustawa Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęto w 1933 r. jako ustawę o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym udziału w inwestycji. odnosi się do każdej pracy poza gospodarstwami rolnymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty dla indyjskiego rupia INR, waluta Indii Rupia składa się z 1.Wstępnej oferty na bankrut aktywa firmy od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli oferentów. Jak skorzystaj z korelacji walutowej w swoim handlu. Teraz możesz już wiedzieć, jaka jest korelacja walutowa i jak ją odczytać z wykresu fantazyjnego Ale założymy, że zastanawiałeś się jak przy użyciu korelacji walutowych sprawi, że transakcja okaże się bardziej skuteczna Dlaczego potrzebujesz tej niezwykłej umiejętności w torbie narzędziowej przedsiębiorcy. Jest kilka powodów.1 Wyeliminuj przeciwdziałanie handlowym. koraliki lizujące mogą pomóc Ci pozostać poza pozycjami, które się wzajemnie wyeliminują Jak poprzednia tabela i przykład wyjaśniamy, wiemy, że USD i USD CHF zmierzają w kierunku przeciwnym 100. Otwieranie pozycji długiej EUR USD I długie USD CHF jest, a następnie bezcelowe i czasami drogie Oprócz płacenia za rozprzestrzenianie się dwukrotnie, każdy ruch w cenie zabrałby jedną parę, a drugą. Chcemy, aby nasza ciężka praca spłacała się z czymś2. Utrata zysków. Straty Masz możliwość podwojenia się na pozycjach w celu zmaksymalizowania zysków Znowu spójrzmy na 1 tydzień relacji EUR USD i USD w stosunku do USD z poprzedniego przykładu. Te dwie pary mają silną dodatnią korelację z GBP USD za dolarem amerykańskim, praktycznie na krok krok. Podstaw długie stanowisko dla każdej pary byłoby w efekcie jak wziąć EUR USD i podwoić swoją pozycję zasadniczo będziesz korzystać z dźwigni Mucho zysku, jeśli wszystko idzie w prawo i manyo strat, jeśli rzeczy się nie zgadzają.3 Dywersyfikacji risk. Unde że istnieją również korelacje umożliwiające wykorzystanie różnych par waluty, ale nadal wykorzystują Twój punkt widzenia Zamiast handlować parą jednej pary walutowej cały czas, możesz rozprzestrzeniać swoje ryzyko na dwie pary, które poruszają się w ten sam sposób. Pick pary, które mają silna do bardzo silnej korelacji około 0 7 Na przykład USD i USD USD mają tendencję do wspólnego przemieszczania się Niedoskonała korelacja pomiędzy tymi dwoma parami walutowymi daje Ci możliwość dywersyfikacji, która pomaga zmniejszyć ryzyko Załóżmy, że jesteś znowu na USD. Instead otwierając dwie krótkie pozycje w dolarach EUR, można by krótko jeden EUR EUR i krótko jeden GBP USD, który chroniłby Cię przed ryzykiem i dywersyfikowałby całkowitą pozycję. W przypadku, gdy dolar amerykański się opłaci, euro może być dotknięte mniejszym niż ryzyko funta.4. Ryzyko związane z ryzykiem. Mimo że zabezpieczenie może skutkować osiągnięciem mniejszych zysków, może to również pomóc w zminimalizowaniu strat Jeśli otworzysz długą pozycję w euro i zacznie się przeciwko tobie, otwórz małą długi p oscylacja w pary, która porusza się w stosunku do USD, np. USD CHF. Major straty odwrócone. Możesz użyć różnych wartości pip dla każdej pary walutowej. Na przykład, jeśli USD i USD CHF mają prawie idealny -1 0 odwrotny korelacja ich wartości różnią się od siebie Zakładając, że sprzedajesz 10.000 lotów mini, jeden pip za 1 USD to 1 i jeden pip dla USD CHF równy 0 93. Jeśli kupisz jedną mini lot EUR USD, możesz ZAREZEROWAĆ swój handel, kupując mini mini dużo USD CHF Jeśli dolar amerykański spada 10 pipsów, spadłbyś na dół 10 Ale twoja transakcja w CHF w dolarach amerykańskich wzrosłaby o 9 30. Zamiast spadku na 10, teraz spadłeś tylko na 0 70. Choć hedging wydaje się największą rzeczą, plasterki chleba, ma pewne wady Jeśli USD wzrośnie, twój zysk jest ograniczony ze względu na straty z pozycji CHF w USD. Ponadto korelacja może osłabić się w każdej chwili Wyobraź sobie, czy dolar EUR spada 10 pipsów, a USD CHF wzrasta 5 pipsów, pozostań płaski, lub heck, spadnie również Twoje konto będzie krwawić czerwono, a potem Bądź ostrożny. Zapewnij sobie ostrożność podczas zabezpieczania.5 Potwierdź breakouts i unikaj fakeouts. Możesz używać korelacji walutowych w celu potwierdzenia wejścia do handlu lub wyjścia. Na przykład, EUR USD wydaje się być testowanie znacznego poziomu wsparcia Obserwujesz działanie cenowe i oczekują sprzedać po przejściu na obniżenie. Ponieważ wiesz, że EUR jest dodatnio skorelowana z GBP USD i jest ujemnie skorelowana z USD CHF i USD JPY, sprawdź, czy pozostałe trzy pary poruszają się w takiej samej wysokości jak EUR USD. ZauważujĘ ..., że kurs GBP USD jest również blisko znaczĘ ... cego poziomu wsparcia, a zarówno USD, jak i USD JPY sĘ ... blisko podstawowych poziomów oporu. Oznacza to, że ostatni ruch jest zwiĘ ... zany z dolarem i potwierdza, że ​​możliwe wyjś cie na EUR od USD pozostałe trzy pary idą w podobny sposób Więc zdecydujesz, że będziesz handlować breakout, kiedy to nastąpi. Teraz niech załóżmy, że pozostałe trzy pary nie poruszają się w granicach jak USD USD GBP USD trzyma się nie spadnie, USD JPY nie jest risi ng, a USD CHF jest na boki. Zazwyczaj jest to silny sygnał, że spadek kursu EUR nie jest związany z dolarem i prawdopodobnie spowodowany przez jakieś negatywne wiadomości UE. ale ponieważ pozostałe trzy skorelowane pary nie przemieszczają się proporcjonalnie do dolara w euro, brak będzie jakiejkolwiek dalszej wyceny i cena powróci powyżej poziomu wsparcia, powodując fakeout. Jeśli nadal chcesz sprzedawać tę konfigurację, ponieważ nie otrzymałeś żadnego potwierdzenia korelacji z innych par, możesz grać w inteligentny sposób, zmniejszając ryzyko i obniżyć mniejsze rozmiary pozycji. Zapisz swoje postępy, logując się i oznakując lekcję. Korelacja z handlowymi korporacjami. Cerrelation to termin od analiza regresji liniowej, która opisuje siłę relacji między zmienną zależną a niezależną zmienną Centralna sprzedaż par jest założeniem, że jeśli dwa zapasy lub inne instrumenty są skorelowane enoug h, wszelkie zmiany korelacji mogą nastąpić odwrócenie się do średniej pary, tworząc okazję do zysku Na przykład akcje A i czas B są wysoce skorelowane Jeśli korelacja osłabia czasowo czas A przesuwa się i zapas B przesuwa się w dół par przedsiębiorca mógłby wykorzystać ten rozbieżność poprzez zwarcie akcji A nadmierny problem i długotrwały stan zapasów B problem niewydajny Jeśli zapasy powróci do średniej statystycznej, przedsiębiorca może zyskać Znaczenie korelacji Korelacja mierzy związek między dwoma instrumentami można zobaczyć na rysunku 1, że e-mini SP 500 ES, w kolorze czerwonym i e-mini Dow YM, w kontraktach na zielone kontrakty terminowe mają ceny, które mają tendencję do wspólnego przemieszczania się, lub są skorelowane Rysunek 1 Ten wykres dzienny wykresów ES i YM e - mini kontrakty futures pokazują, że ceny mają tendencję do wspólnego przemieszczania się Image created with TradeStation Pamiętaj, pari handlowcy próbują. Zidentyfikować relacje między dwoma instrumentami. Określ kierunek relacji. e transakcje oparte na prezentowanych danych. Korelacja między dwiema zmiennymi, takimi jak stopy zwrotu lub historyczne ceny, jest względną statystyczną miarą stopnia, w jakim te zmienne mają tendencję do przemieszania się Współczynnik korelacji mierzy zakres, w jakim wartości jednej zmiennej są powiązane z wartościami innych wartości Wartości współczynnika korelacji wahają się od -1 do 1, gdzie. Perfect ujemna korelacja -1 istnieje, gdy dwa papiery wartościowe przemieszczają się w przeciwnych kierunkach, tj. zapas A porusza się, a zapas B przesuwa się w dół. Perfect positive correlation 1 istnieje jeśli dwa papiery wartościowe przemieszczają się w idealnym unison tj. akcje A i czas B poruszają się w górę iw dół w tym samym czasie i. Nie korelacja 0 istnieje, jeśli ruchy cen są całkowicie losowe A a zapas B przechodzi w górę iw dół losowo.-1 0 1 Doskonała ujemna korelacja Brak korelacji Doskonała korelacja dodatnia. Praca handlowców szuka instrumentów, których ceny mają tendencję do poruszania się innymi słowy, których ceny są skorelowane W rzeczywistości, ja t byłoby trudne i wysoce nieprawdopodobne, aby osiągnąć trwałą doskonałą korelację pozytywną z dowolnymi dwoma papierami wartościowymi, które oznaczałoby, że ceny dokładnie mimikaliły się wzajemnie Zamiast tego, parnicy szukają papierów wartościowych o wysokim stopie korelacji, dzięki czemu mogą próbować zyskać, gdy ceny zachowują się poza tym norma statystyczna Często używane jako punkt odniesienia dla par przedsiębiorców korelacja mniejsza niż 0 5 jest ogólnie opisywana jako słaba Ideał dobrej korelacji prezentuje się przez wiele ram czasowych Dlaczego korelacja jest ważna dla par handlu Jeżeli dwa instrumenty nie były począwszy od korelacji, każda rozbieżność i późniejsza konwergencja cen mogą generalnie być mniej znaczące Przykładowo, rozważmy główną drogę wzdłuż rzeki Ogólnie rzecz biorąc, droga idzie za rzeką bardzo blisko Czasami droga musi odbiegać od siebie z rzeki ze względu na teren lub rozwój porównywalny do rozprzestrzeniania się ceny Za każdym razem, co się dzieje, droga ostatecznie powraca do swego miejsca równolegle do rzeki W tym przykładzie droga i rzeka mają skorelowane relacje Jeśli porównamy rzekę z inną pobliską drogą gruntową, bez żadnej definiowalnej korelacji z rzeką, tzn. ich ruchy są całkowicie przypadkowe, być daremne, aby przewidzieć, jak dwoje zachowują się względem siebie Pozytywna korelacja między główną drogą a rzeką jest jednakże uzasadniona, aby przewidywać, że droga główna i rzeka w końcu się zjednoczy Ta sama logika ma zastosowanie do par handlu poprzez identyfikowanie skorelowanych papierów wartościowych, możemy szukać okresów rozbieżności, spróbować dowiedzieć się, dlaczego cena jest oddzielająca i próbować osiągać zyski poprzez konwergencję Uwaga Inne podejście polega na próbie osiągnięcia zysków dzięki dodatkowej rozbieżności, zwanej transakcją rozbieżności W tym miejscu skoncentrujemy się na strategie, które próbują osiągnąć zyski poprzez konwergencję, lub odwrócenie się do średniej, znanej jako handel konwergencji. Określenie korelacji. tep w znalezieniu odpowiednich par jest szukać papierów wartościowych, które mają coś wspólnego, a handel z dobrą płynnością i może być zwarty Ze względu na podobne ryzyko rynkowe konkurencyjne firmy z tego samego sektora tworzą naturalne pary potencjalnych i są dobrym miejscem do rozpoczęcia Przykładów potencjalnie skorelowanych instrumentów mogą obejmować takie pary, jak. Coca-Cola i Pepsi. Dell i Hewlett-Packard. Duke Energy i Allegheny Energy. E-mini SP 500 i E-mini Dow. Exxon i Chevron. Lowe i Home Depot. McDonald s i Yum Brands. SP 500 ETF i SPDR DJIA ETF. Następnie musimy ustalić, w jaki sposób są skorelowane Możemy zmierzyć to za pomocą współczynnika korelacji opisanego powyżej, który odzwierciedla, jak dobrze te dwa papiery wartościowe są ze sobą powiązane Specjalne obliczenia za współczynnik korelacji jest nieco skomplikowany i wykracza poza zakres niniejszego poradnika, jednakże podmioty gospodarcze mają kilka opcji do określania tej wartości. Większość platform transakcyjnych dostarcza pewnego rodzaju indica które można zastosować do dwóch papierów wartościowych, automatycznie wykonując funkcje matematyczne i spisując wyniki na wykresie cen. Osoby, które nie mają dostępu do tego konkretnego wskaźnika technicznego, mogą wykonać kalkulator korelacji korelacji z Internetem, aby uzyskać dostęp do narzędzi online, które wykonują obliczenia. Radery mogą wprowadzać dane o cenach w programie Excel i używać jej funkcji CORREL do wykonywania obliczeń, jak pokazano na rysunku 2.Figure 2 Excel może być użyty do obliczenia współczynnika korelacji pary s Po ustaleniu współczynników korelacji wyniki mogą być stosowany jako filtr, aby znaleźć par, które wykazują największy stosunek ceny Kiedy znajdziemy skorelowane pary, możemy ustalić, czy relacja jest średnim zwrotnym, czyli kiedy cena się różni, czy powróci do swojej normy statystycznej Możemy to ustalić poprzez sporządzenie parytetowej proporcji cen Podobnie jak współczynnik korelacji, większość platform obrotu jest wyposażona w wskaźnik techniczny oznaczony jako pric e współczynnik proporcji lub spread, który może być zastosowany do wykresu w celu sporządzenia wskaźnika ceny dwóch instrumentów, co w istocie zapewnia widoczną i liczbową reprezentację ceny jednego instrumentu podzieloną przez cenę innego wskaźnika ceny Cena instrumentu A Cena Instrument B Jeśli podmioty gospodarcze nie mają dostępu do tego typu analizy na platformie obrotu, dane o cenach można wprowadzać do programu Excel, jak pokazano na rysunku 3 Rysunek 3 Excel może być używany do obliczania pary cen s lub rozkładu, jeśli stosunek dodajemy standardowe odchylenia, możemy zrozumieć, jak daleko od średniej stosunek ceny przemieszcza się Odchylenie standardowe obliczone jako pierwiastek kwadratowy wariancji jest pojęciem statystycznym, które ilustruje sposób określonego zestawu cen jest podzielony lub rozłożony wokół wartości średniej Zwykły rozkład prawdopodobieństwa może być użyty do obliczenia prawdopodobieństwa wystąpienia jakiegokolwiek konkretnego wyniku w normalnym rozkładzie.68 26 procent danych znajdzie się wewnątrz - jedno odchylenie standardowe średniej .95 44 procent danych znajdzie się w granicach - dwa standardowe odchylenia średniej 99 74 procent danych - trzy standardowe odchylenia średnie. Stosując te dane, poczekaj, aż stosunek ceny różni się liczbą standardową odchylenia, takie jak: - dwa odchylenia standardowe i wprowadzanie długiego krótkiego handlu opartego na informacjach, określona liczba odchyleń standardowych jest określona poprzez analizę historyczną i optymalizację Jeśli para wycofuje się ze swej średniej tendencji, handel może przynosić zyski Zdarzenia powodujące osłabienie korelacji Gdy dwa instrumenty są wysoce skorelowane, niektóre zdarzenia mogą powodować tymczasową słabość korelacji Ponieważ wiele czynników, które powodowałyby ruchy cen wpłynęłoby na skorelowane pary, takie jak ogłoszenia o rezerwie federalnej czy geopolityczne zawirowania, zdarzenia, które powodują osłabienie korelacji, są zazwyczaj ograniczone do rzeczy, które przede wszystkim wpływają tylko na jeden z instrumentów Na przykład rozbieżność może wynikać z tymczasowych s zmieniające się i popytowe zmiany w jednym akcie, np. gdy jeden duży inwestor zmienia pozycje poprzez kupno lub sprzedaż w jednym z papierów wartościowych reprezentowanych w parie Uwaga Wszystkie firmy z listy w USA muszą powiadomić o notowaniach giełdowych np. NYSE lub Nasdaq o wszelkich zmianach w firmie które mogą potencjalnie wpłynąć na aktywność handlową w tym magazynie przed ogłoszeniem ogłoszenia Publiczne przykłady rozwoju obejmują: zmiany związane z kondycją finansową firmy. Restrukturyzacja lub fuzja. Istotne informacje o jego produktach, czy są pozytywne czy negatywne. Zmieniają kluczowe zarządzanie i. Kwestie prawne lub regulacyjne mogące mieć wpływ na zdolność firmy do prowadzenia działalności gospodarczej. Giełdy papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych są upoważnione do zawarcia transakcji wstrzymują tymczasowe zawieszenie działalności handlowej na podstawie ich oceny ogłoszenia Ogólnie rzecz biorąc, bardziej prawdopodobne jest, że ogłoszenie ma mieć skutkiem ceny akcji, tym większe prawdopodobieństwo, że wymiana zażąda zatrzymania transakcji dopóki wiadomości nie zostaną rozpowszechnione publicznie. Ponadto, jeśli cena akcji notowanych w USA w ciągu pięciu minut znacznie się zmieni, może zostać wydana krótka pauza handlowa. Pauza trwa pięć minut, chyba że nadal występuje znaczna nierównowaga między po tym okresie ruchy cen, które powodują pauzę, są 10-procentowym ruchem cen papierów wartościowych w indeksie SP 500, indeksem Russell 1000 i niektórymi produktami w obrocie giełdowym.30 procentowy ruch cen dla innych zasobów o wartości 1 lub wyższej lub 50 procentowy ruch cen dla innych zasobów w cenach poniżej 1. Słabe strony mogą być spowodowane wewnętrznymi wydarzeniami lub wydarzeniami, które występują w firmach, takich jak fuzje i przejęcia, raporty o zarobkach, zmiany dotyczące dywidendy, zatwierdzanie nowych produktów i skandal lub nadużycia Szczególnie, jeśli wewnętrzne wydarzenie jest nieoczekiwane, cena akcji spółki może mieć gwałtowne i dramatyczne wahania cen W zależności od wydarzenia zmiana ceny może być bardzo krótkoterminowe lub mogą powodować zmiany tendencji.